宏观

投资复盘笔记20190930

责任编辑: 来源:东方头条时间:2019-10-01 16:05:19 我要评论(0)

今天是9月份最后一个交易日,走势和昨天发的期权投资策略十月猜想相仿,也和这两天发的微头条相似。

全天波动率指数走势如上图所示,开盘波动率高开,在前二十分钟到最高点,上周五介入的做多波动率合约了结基本上可获得最高收益。

下午一点四十之前波动率都在高位运行,但双买的总权利金相较开盘时已有略微下降,这部分权利金损耗主要由时间价值损耗造成。

一点四十之后标的50etf开始下跌,波动率在两点半之后开始快速下跌,波动率出现日内低点,考虑到马上到来的长假,在这个位置构建做多波动率的合约比较合适。

虽然开盘时平仓了做多波动率的组合,收盘前又重新构建。但是两个组合并不相同。上周五构建的组合由购3000和沽2950组成,收盘时构建的组合由购2950和沽2950组成效果应该会更好,主要是因为标的本身价格发生了变化。

节后第一天怎么办?个人建议可考虑开盘十分钟内进行策略平仓。以总资产的10%投资,预期节后波动率上涨10%,追求总资产1%的收益,这个预期还是值得做一把的。

投资是个动态的过程,期权投资尤其如此。祝大家节日快乐,开盘开心!

笔记 投资

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